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人民币衍生品:美元掉期曲线续上移,期权隐含波动率创约一年半新低
添加时间:2021-06-10
人民币衍生品:美元掉期曲线续上移,期权隐含波动率创约一年半新低
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线续上移,期权隐含波动率创约一年半新低 路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周续小幅上移,期权波动率则继续走低。

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© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线续上移,期权隐含波动率创约一年半新低 路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周续小幅上移,期权波动率则继续走低。交易员称,本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧,隔夜掉期上浮明显,亦传导到长端;此外,由於近期人民币兑美元汇率一直持稳,期权隐含波动率创约一年半新低。

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他们并表示,本周美元流动性依然较好,各个期限都有买卖盘,不过处於月末,中长期交投较少,短期的交投活跃。而美元拆借利率与上周相比则基本持平。

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“这周人民币依然比较紧,尤其是隔夜。美国要缩表,大家就有了紧的预期。”一外资行交易员称,“掉期短端稍微高点长端就上了,上得也不多。” 北京时间16:13,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报36点,一个月期 CNY1M=CFXS 报145点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,225点,较上周五分别跌1.37%、涨9.02%和涨3.55%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.575/3.875,六个月期 CNY6MO=CNC 双边报价为2.900/3.200,均较上周五小跌。中国银行间市场周四资金偏紧,供给较稀少,仍有部分城商农商行以SLF价格上限报价融入。

交易员称,跨月及五一小长假在即,资金价格自然走高,但流动性整体应属平衡,央行公开市场转为净回笼压力有限。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘走贬,中间价跌至两周新低。交易员称,尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌,但人民币并未走升反而下滑,主要是跟随离岸CNH的走势,盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。

(完) (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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